(업무정보)적격 외부신용평가기관(ECAI) 지정

(2007.1.11 보도자료)

 

□ ’08년초 Basel II 도입으로 표준방법 채택 예정 은행들은 보유자산(대출, 채권 등)에 대해 적격 외부신용평가기관(ECAI^*)이 산정하는 신용등급을 이용하여 위험가중자산 산출 필요

     * External Credit Assessment Institution

  ◦ 이에 따라 감독당국은 신BIS기준에 따라 신뢰성 있다고 인정되는 기관을 ECAI로 지정해야 함

 □ 감독당국은 ECAI 지정과정의 객관성 및 투명성 확보를 위해 ECAI실무심사반의 점검결과를 바탕으로, 교수․연구위원 등으로 구성된「적격   외부신용평가기관 지정위원회」를 통하여 심의

 □ 국내에서는 한국기업평가 등 5개 기관이 ECAI (예비)지정을 신청하였고, 지정위원회의는 신청기관중 3개사는 (예비)지정, 1개사는 조건부 지정으로 심의 결정

  ◦ (예비)지정: 한국기업평가, 한국신용정보, 한국신용평가

    - 회사채․CP․ABS 및 차주 부문

 

 - 금융감독원은 금번 (예비)지정을 받은 한국기업평가, 한국신용정보, 한국신용평가에 대해서는 미흡사항에 대한 보완 확인 후 신BIS협약 규정화 이후 본지정 예정

    - 표준방법 적용 예정 은행은 신BIS협약 도입 1년전부터 병행산출을 위해 신BIS기준에 의한 BIS비율 산출시 (예비)지정 기관의 신용등급 이용가능

  ◦ 조건부 지정: 한국기업데이터

    - 차주 부문

    - 조건부지정의 경우 미흡사항의 이행계획을 감독 당국에 제출하고, 동 요건이 충족되는 경우 지정위원회 심의를 거쳐 본지정 절차를 거칠 예정임

 □ 국내은행 보유 외화자산의 위험가중자산 산출을 위해서는 해외 신용평가사에 대해 해당 감독당국의 지정을 상호 인정하는 간접지정 방식 채택

  ◦ 해외 감독당국이 지정한 사례 및 해외 신용평가사가 제출한 신청서류 등을 참조하여 ECAI로 지정 예정

 □ 향후 감독당국은 ECAI (예비)지정 기관의 신용등급과 신BIS기준상 신용등급(S&P기준)의 차이를 조정하는 신BIS협약상 매핑(Mapping) 기준 마련 예정

 ⇒ ECAI 지정을 통해 동 기관들은 국제 신용평가기관들의 기준에 부합되는 신뢰성 및 전문성을 갖춘 기관으로 발전할 계기가 될 전망

 <붙임> 1. 적격 외부신용평가기관의 의의

         2. 적격 외부신용평가기관 지정기준의 주요내용

 

 

<붙임 1>

적격 외부신용평가기관(ECAI)의 의의

 □ 신BIS협약상 표준방법 채택은행은 적격 외부신용평가기관의 신용등급이 있는 경우, 동 등급을 이용하여 BIS비율(위험가중자산) 산출이 의무화

  ◦ 적격 외부신용평가기관은 은행이 보유한 대출자산과 차주, 유가증권과 발행인, 유동화 자산(ABS)에 대한 신용등급 부여

  ◦ 은행은 적격 외부신용평가기관이 부여한 신용등급에 따라 보유자산에 대한 위험가중치를 차등 적용(0~1,250%)

    - 무등급일 경우, 현행과 같은 100% 위험가중치 적용

신용등급별 위험가중치

		AAA~ AA-	A+~ A-	BBB+~ BBB-	BB+~ BB-	B+이하	무등급
기      업		20%	50%	100%	100%	150%	100%*
	(현행 기준)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
자산유동화		20%	50%	100%	350%	자기자본에서 차감(1,250%)
	(현행 기준)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)

    * 바젤위원회는 무등급기업 익스포저에 대해서는 위험가중치 100%를 적용하되 상향여부를 감독당국이 판단․결정하도록 권고

  ⇒ 신BIS협약에서는 각국 감독당국이 적격 외부신용평가기관을 지정하도록 되어 있음

 

<붙임 2>

    적격 외부신용평가기관 지정기준의 주요내용

항 목	내 용
객관성	◦ 평가방법론에는 피평가회사의 신용도 결정에 관련 있는 요소가 반영되어 있어야 하며, 과거 3년간(최소 1년) 동 평가방법론이 안정적으로 운영되었음을 입증할 수 있어야 함   ◦ 평가방법론은 과거에 정확한 신용등급을 산출하였음을 통계적 자료 등을 통하여 입증해야 함
독립성	◦ 평가방법론이 외부의 정치적 영향․제약, 경제적 압력으로부터 자유로워야 함   ◦ 신용평가기관은 실제 또는 잠재적인 이해상충 여부를 인식하고, 이를 예방․관리하기 위한 절차를 구비해야 함
일관성	◦ 시장 환경 변화에 따라서 신용평가방법론이 적합성을 유지하고 있음을 보장하기 위하여 동 방법론을 정기적 검토   ◦ 신용평가기관은 연 1회이상 신용등급별 부도율 분석(default study)을 통하여 등급별 부도율의 적정성 분석실시해야 함
투명성	◦ 신용평가기관은 잠재적 이용자들에게 평가방법론에 관한   충분한 정보를 공개해야 함   ◦ 신용평가기관의 개별 신용등급은 이해관계 은행들이 동등한 조건으로 이용가능해야 함
신뢰성	◦ 신용평가기관의 평가등급이 시장에서 이용자들에게 신뢰성을 인정받아야 함

 

 

('07.7.13 머니투데이)

 

한국기업평가 한국신용정보 한국신용평가 등 신용평가 3사가 금융감독원으로부터 `적격외부신용평가기관(ECAI, External Credit Assessment Institution)으로 12일 최종 지정됐다.

ECAI 지정효력은 국내 은행들이 바젤Ⅱ 체제를 도입하는 내년 1월 1일부터 발생한다. 대상범위는 회사채, CP, ABS 및 차주이다. 이에 따라 BIS 자기자본비율 산정시 표준방법을 채택하는 은행들은 내년부터 보유자산(대출, 채권 등)에 대해 ECAI 가 산정한 신용등급을 이용해야 한다.

은행 보유자산의 위험가중치는 최저 0%에서 최고 1250%까지다. 무등급의 경우는 현재와 같은 100%의 위험가중치를 적용해 위험가중자산을 산출한다.

한편 신용평가 3사는 지난 1월 금감원으로부터 적격 외부신용평가기관으로 예비지정을 받은 바 있다. 당시 기업 크레딧뷰로업체인 한국기업데이타(KED)도 조건부 예비지정을 받은 바 있다.